| microbik.ru |
1 Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» «УТВЕРЖДАЮ» Декан факультета ИБМ МГТУ им. Н.Э.Баумана ____________И.Н.Омельченко «____»___________ _2004 г. Рабочая учебная программа дисциплины «Эконометрика-2» для слушателей второго высшего образования факультета ИБМ
Москва, 2004 Пояснительная записка Целью изучения дисциплины «Эконометрика-2» является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных, в том числе основанных на использовании вероятностно-статистических моделей, на уровне, достаточном для использования в практической деятельности менеджера, инженера-менеджера и экономиста-менеджера. Основные задачи: изучение современных эконометрических методов и моделей, в том числе методов и моделей статистического контроля и эконометрики качества, дискриминантного и кластерного анализа, риска, знакомство с динамикой основных макроэкономических показателей. Программа соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по экономическим дисциплинам. Дисциплина «Эконометрика-2» является непосредственным продолжением дисциплины «Эконометрика-1» Теоретической базой дисциплины являются математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Тема 1. Статистический контроль Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0). Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД. Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана с помощью теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа. Тема 2. Эконометрика качества Затраты, связанные с принятием решений при статистическом приемочном контроле. Ограниченные возможности использования экономических показателей при статистическом контроле. Арбитражная характеристика и принцип распределения приоритетов. Расчет планов контроля поставщика и потребителя на основе принципа распределения приоритетов. Геометрическая интерпретация результатов контроля и планов контроля при последовательной проверке единиц продукции. Усеченные планы контроля. Статистические методы обеспечения качества (прикладная статистика, статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку, статистическое регулирование технологических процессов (контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм), планирование экспериментов, надежность и испытания). Их применения на различных этапах петли качества. Тема 3. Эконометрические методы классификации Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций. Лемма Неймана-Пирсона и двухкритериальная задача оптимизации в теории классификации. Непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы. Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат). Тема 4. Методы кластер-анализа Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа. Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи. Метод k-средних и проблема остановки алгоритма. Кластер-анализ признаков. Измерение расстояний между признаками с помощью коэффициентов корреляции. Тема 5. Динамика основных макроэкономических показателей России Динамика объемов производства различных товаров. Динамика валового внутреннего продукта, промышленного производства и капитальных вложений в основные фонды. Динамика роли государства в экономике в промышленно развитых странах. Тема 6. Методы проверки однородности в связанных выборках Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках). Критерий знаков. Критерий проверки равенства 0 математического ожидания. Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения. Тема 7. Эконометрика риска Понятие риска. Классификации рисков. Постоянный риск и аварийный риск. Модели описания неопределенностей при оценке и анализе рисков. Характеристики рисков. Оценка и управление рисками. Страхование и диверсификация. Плата за снижение риска. Оптимизация риска. Многокритериальные задачи. Основная литература Гнеденко Б.В. Математика и контроль качества продукции. - М.: Знание, 1978. - 64 с. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: Наука, 1976. – 736 с. Мердок Дж. Контрольные карты. / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 132 с. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2002, 2003.. – 576 с. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. Учебное пособие для вузов. – М,: Издательский центр «Академия», 2003. – 378 с. Статистические методы повышения качества. Перевод с японского. / Под ред. Х. Кумэ. - М.: Финансы и статистика, 1990.- 301 с. Дополнительная литература Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. - М.: Наука, 1983. Журнал "Заводская лаборатория. Диагностика материалов", секция "Математические методы исследования". Менеджмент. Учебное пособие / Под ред. Ж.В. Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. - 288 с. Кендэл М. Ранговые корреляции. - М.: Статистика, 1975. - 216 с. Кравченко Г.Г., Орлов А.И. О статистическом приемочном контроле порошкообразных материалов // Надежность и контроль качества. 1991. No.2. С.37-39. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с. Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980. - 64 с. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: Инфра-М., 1994. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982. Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971. - 488 с. Четыркин Е.М. Методы экономических расчетов. - М.: Гамма, 1992. Примерное распределение часов учебных занятий по темам курса
Контрольные мероприятия: контрольные работы после тем 2, 4 и 6, зачет в конце курса Рабочая программа разработана профессором кафедры «Экономика и организация производства», проф., д.т.н. А.И.Орловым (тел. 299-42-82). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||