microbik.ru
1
Министерство образования и науки Российской Федерации

Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент»
«УТВЕРЖДАЮ»

Декан факультета ИБМ

МГТУ им. Н.Э.Баумана
____________И.Н.Омельченко
«____»___________ _2004 г.


Рабочая учебная программа

дисциплины

«Эконометрика-2»

для слушателей второго высшего образования

факультета ИБМ


Виды учебных работ

Объем работ, час.

Всего

3 семестр




Выделено на дисциплину

72

72




Аудиторная работа:

36

36




Лекции

36

36




практические занятия










Самостоятельная работа

36

36
















Самостоятельная проработка курса и подготовка к контрольным мероприятиям

36

36




Виды отчетности по дисциплине




Контрольные работы (3)










Зачет





Москва, 2004

Пояснительная записка
Целью изучения дисциплины «Эконометрика-2» является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных, в том числе основанных на использовании вероятностно-статистических моделей, на уровне, достаточном для использования в практической деятельности менеджера, инженера-менеджера и экономиста-менеджера.

Основные задачи: изучение современных эконометрических методов и моделей, в том числе методов и моделей статистического контроля и эконометрики качества, дискриминантного и кластерного анализа, риска, знакомство с динамикой основных макроэкономических показателей.

Программа соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по экономическим дисциплинам.

Дисциплина «Эконометрика-2» является непосредственным продолжением дисциплины «Эконометрика-1» Теоретической базой дисциплины являются математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Статистический контроль

Статистический приемочный контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0).

Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД.

Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана с помощью теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.
Тема 2. Эконометрика качества
Затраты, связанные с принятием решений при статистическом приемочном контроле. Ограниченные возможности использования экономических показателей при статистическом контроле.

Арбитражная характеристика и принцип распределения приоритетов. Расчет планов контроля поставщика и потребителя на основе принципа распределения приоритетов.

Геометрическая интерпретация результатов контроля и планов контроля при последовательной проверке единиц продукции. Усеченные планы контроля.

Статистические методы обеспечения качества (прикладная статистика, статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку, статистическое регулирование технологических процессов (контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм), планирование экспериментов, надежность и испытания). Их применения на различных этапах петли качества.
Тема 3. Эконометрические методы классификации
Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций. Лемма Неймана-Пирсона и двухкритериальная задача оптимизации в теории классификации.

Непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы.

Линейный дискриминантный анализ (диагностика на два класса с помощью «индексов» - линейных функций от координат).
Тема 4. Методы кластер-анализа
Чем схожи и чем различаются задачи группировки и кластер-анализа.

Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи.

Метод k-средних и проблема остановки алгоритма.

Кластер-анализ признаков. Измерение расстояний между признаками с помощью коэффициентов корреляции.
Тема 5. Динамика основных макроэкономических показателей России
Динамика объемов производства различных товаров.

Динамика валового внутреннего продукта, промышленного производства и капитальных вложений в основные фонды.

Динамика роли государства в экономике в промышленно развитых странах.

Тема 6. Методы проверки однородности в связанных выборках
Проблема обнаружения эффекта (проверки однородности в связанных выборках).

Критерий знаков.

Критерий проверки равенства 0 математического ожидания.

Критерий типа омега-квадрат для проверки симметрии распределения.
Тема 7. Эконометрика риска
Понятие риска. Классификации рисков. Постоянный риск и аварийный риск.

Модели описания неопределенностей при оценке и анализе рисков.

Характеристики рисков.

Оценка и управление рисками. Страхование и диверсификация. Плата за снижение риска.

Оптимизация риска. Многокритериальные задачи.

Основная литература
Гнеденко Б.В. Математика и контроль качества продукции. - М.: Знание, 1978. - 64 с.

Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. - М.: Наука, 1976. – 736 с.

Мердок Дж. Контрольные карты. / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 132 с.

Орлов А.И. Эконометрика. Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2002, 2003.. – 576 с.

Орлов А.И., Федосеев В.Н. Менеджмент в техносфере. Учебное пособие для вузов. – М,: Издательский центр «Академия», 2003. – 378 с.

Статистические методы повышения качества. Перевод с японского. / Под ред. Х. Кумэ. - М.: Финансы и статистика, 1990.- 301 с.
Дополнительная литература
Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. - М.: Наука, 1983.

Журнал "Заводская лаборатория. Диагностика материалов", секция "Математические методы исследования".

Менеджмент. Учебное пособие / Под ред. Ж.В. Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. - 288 с.

Кендэл М. Ранговые корреляции. - М.: Статистика, 1975. - 216 с.

Кравченко Г.Г., Орлов А.И. О статистическом приемочном контроле порошкообразных материалов // Надежность и контроль качества. 1991. No.2. С.37-39.

Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с.

Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980. - 64 с.

Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с.

Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: Инфра-М., 1994.

Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. - М.: Наука, 1982.

Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971. - 488 с.

Четыркин Е.М. Методы экономических расчетов. - М.: Гамма, 1992.
Примерное распределение часов учебных занятий по темам курса


№ п/п

Название темы

Лек-ции

Контрольные работы

Самостоятель-ная работа

1

Статистический контроль

6




6

2

Эконометрика качества

5

1

6

3

Эконометрические методы классификации

6

0

4

4

Методы кластер-анализа

5

1

4

5

Динамика основных макроэкономических показателей России

2




4

6

Методы проверки однородности в связанных выборках

3

1

6

7

Эконометрика риска

6




6




Всего по курсу (3 семестр)

33

3

36



Контрольные мероприятия:
контрольные работы после тем 2, 4 и 6,

зачет в конце курса
Рабочая программа разработана профессором кафедры «Экономика и организация производства», проф., д.т.н. А.И.Орловым (тел. 299-42-82).